Bancos europeus aumentaram resiliência nos testes de stress

  • Lusa
  • 9 Novembro 2018

A DBRS considera que “alguns bancos podem ter de melhorar os respetivos rácios de capital devido a um potencial aumento dos requisitos de capital e das exigências da supervisão”.

Os testes de stress de 2018 da Autoridade Bancária Europeia (EBA) demonstram maior resiliência dos principais grupos bancários europeus, mas alguns poderão ter de “melhorar os rácios de capital” por exigências acrescidas da supervisão, considera a DBRS.

Numa nota divulgada esta sexta-feira, a agência de notação financeira nota que todos os bancos analisados apresentaram um rácio CET1 (que mede o desempenho do capital) acima dos 5,5% no cenário adverso, sendo que, em média, registaram rácios CET1 mais altos do que no exercício de 2016, “apesar de um cenário adverso globalmente mais difícil”.

“Em média, os rácios Common Equity Tier 1 (CET1) transitional e fully loaded dos bancos europeus sob cenário adverso em 2020 fixaram-se nos 10,3% e 10,1%, respetivamente”, refere a DBRS, o que evidencia, “a nível agregado, um maior nível de resiliência por parte dos principais grupos bancários na Europa sob um stress severo”.

Ainda assim, considera que “alguns bancos podem ter de melhorar os respetivos rácios de capital devido a um potencial aumento dos requisitos de capital e das exigências da supervisão”.

Segundo a agência canadiana, a descida média de capital em cenário adverso rondou os 400 pontos base na amostra dos 48 bancos incluídos no teste, sendo que os bancos da Alemanha, Reino Unido e Irlanda “demonstraram as maiores reduções de capital, com diminuições dos rácios médios de CET1 de mais de 500 pontos base”.

“Em média, os bancos alemães foram sobretudo afetados por baixos lucros pré-provisões, enquanto os bancos britânicos e irlandeses foram penalizados, em geral, pelas elevadas imparidades, combinadas com modestos lucros pré-provisionamento”, sustenta.

Para a DBRS, os resultados dos testes de stress “promovem a transparência e a disciplina de mercado”, sendo que, para as 33 instituições da zona euro, têm uma implicação direta a nível da supervisão, devido ao “potencial aumento dos requisitos de capital e das perspetivas regulamentares” impostas.

Isto porque os supervisores usarão o desempenho dos bancos para orientar a sua avaliação ao nível dos requisitos de capital específicos para cada banco, que são definidos como parte do Processo Anual de Revisão e Avaliação de Supervisão.

Nos testes de stress de 2018 da EBA participaram 48 bancos: oito da Alemanha, seis da França, quatro do Reino Unido, quatro da Itália, quatro da Holanda e outros tantos da Espanha, três da Dinamarca e três da Suécia, dois da Áustria, da Bélgica, da Finlândia, da Irlanda e da Polónia e um da Hungria e da Noruega.

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