Swaps: Perdas potenciais das empresas públicas aumentam

  • ECO
  • 12 Dezembro 2016

Perdas potenciais associadas aos produtos de risco das empresas públicas ascendem a 531,4 milhões de euros. só no Metropolitano de Lisboa e no Metro do Porto, ultrapassam os mil milhões.

São 2,5 mil milhões de euros o montante a que ascende o valor contratual dos instrumentos de gestão de risco financeiro (IGRF) das empresas públicas, revela o Diário de Notícias, citando dados da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização (UTAM) do Ministério das Finanças.

Aqui estão incluídos os 330,5 milhões de euros dos oito produtos de risco contratualizados por quatro empresas de transportes ao Banco Santander, que ainda estão a ser avaliados em tribunal, em Londres. Contudo se este produtos, mais conhecidos por swaps do Santander (que só terão resolução em 2017), não forem contabilizados os dados da UTAM revelam que houve um agravamento do montante da carteira — 106,7 milhões mais do que no trimestre anterior. Se a comparação for feita em termos homólogos então a subida é ainda maior: 539,3 milhões de euros.

Um agravamento apesar de nos seis primeiros meses deste ano não terem sido registadas novas operações. O DN especifica que a 30 de junho, permaneciam 26 IGRF nas carteiras de sete empresas públicas, repartidas por três setores de atividade.

Com o aumento do valor da carteira há também um aumento das perdas potenciais associadas 531,4 milhões de euros, isto sem contar com os derivados em processos de contencioso. Este é um aumento de 23,6 milhões face ao trimestre anterior e de 136,6 milhões em relação a junho de 2015. Se a análise for feita com todos os swaps, incluindo aqueles que estão a ser contestados em tribunal (1,3 mil milhões de euros), então o montante ascende a 1,8 mil milhões de euros.

A UTAM explica que para “o resultado negativo da carteira” contribuíram “principalmente” as operações de “receiver swaptions sobre a taxa swap a 30 anos, da Metropolitano de Lisboa, cujo valor agregado se agravou em 29,2 milhões de euros” e os “swaps de taxa de juro simples da Parpública, com maturidade em 2042″, cuja perda potencial “registou um agravamento de 16,9 milhões de euros”.

Comentários ({{ total }})

Swaps: Perdas potenciais das empresas públicas aumentam

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião